Al mudarse a Varsovia, Rosa asistió a un instituto femenino de segunda enseñanza (Gymnasium) desde 1880. Incluso a esa edad tan temprana, Rosa aparece ya como miembro del partido polaco izquierdista «Proletariat» desde 1886. Este partido se fundó en 1882, 20 años después de la aparición de los partidos obreros en Rusia, e inició su andadura política con la organización de una huelga general, tras la cual el partido fue desbaratado y cuatro de sus líderes fueron condenados a pena de muerte. Algunos de sus miembros consiguieron reagruparse en secreto, uniéndose Rosa a uno de estos grupos.
En 1887 Rosa terminó la educación secundaria con un buen expediente, pero tuvo que huir a Suiza en 1889 para evitar su detención. Allí asistió a la Universidad de Zurich junto a otras figuras socialistas, como Anatoli Lunacharsky y Leo Jogiches, estudiando filosofía, historia, política, economía y matemáticas de forma simultánea. Sus áreas de especialización fueron la Teoría del Estado, la Edad Media y las crisis económicas y de intercambio de stock.
En 1890, la ley de Bismarck que prohibía la socialdemocracia fue derogada, lo cual permitió que un legalizado Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) consiguiera escaños en el Reichstag. Una vez en él, y a pesar de su discurso revolucionario, los miembros socialistas del parlamento centraron su labor cada vez más en la obtención de ventajas parlamentarias y en su enriquecimiento personal.
Rosa Luxemburgo, por el contrario, se mantuvo fiel a sus principios marxistas. En 1893, junto a Leo Jogiches y Julian Marchlewski (alias Julius Karski), fundaron el periódico La causa de los trabajadores (Sprawa Robotnicza), oponiéndose a las políticas nacionalistas del Partido Socialista Polaco. Rosa Luxemburgo creía que una Polonia independiente sólo podía surgir tras una revolución en Alemania, Austria y Rusia. Ella mantenía que la lucha debía focalizarse en contra del capitalismo, y no en la consecución de una Polonia independiente, negando por lo tanto el derecho de autodeterminación de las naciones bajo el socialismo, lo cual causaría su posterior enfrentamiento con Lenin.
Junto con Leo Jogiches cofundó el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia (SDKP), que posteriormente se convertiría en el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania (SDKPiL) al unirse a la organización socialdemócrata de Lituania. A pesar de vivir durante la mayoría de su vida adulta en Alemania, Rosa Luxemburgo permanecía como la principal teórica de la socialdemocracia polaca, liderando el partido junto a Jogiches, su principal organizador.
En 1898, Rosa Luxemburgo obtuvo la ciudadanía alemana al casarse con Gustav Lübeck, y se mudó a Berlín. Allí participó activamente con el ala más izquierdista del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), definiendo claramente la frontera entre su fracción y la teoría revisionista de Eduard Bernstein, atacándole en 1899 en un folleto titulado ¿Reforma Social o Revolución?. La habilidad retórica de Rosa pronto la convirtió en una de las líderes portavoces del partido. Ella denunció repetidamente el creciente conformismo parlamentario del SPD frente a la cada vez más probable situación de guerra. Rosa insistió en que la crítica diferencia entre capital y trabajo sólo podía ser contrarrestada si el proletariado tomaba el poder y se producía un cambio revolucionario en todo el contexto de los medios de producción. Quería que los revisionistas abandonaran el SPD, lo cual no tuvo lugar, pero al menos consiguió que el líder del partido, Karl Kautsky, mantuviera el marxismo en el programa del partido, incluso cuando su intención era exclusivamente aumentar el número de escaños en el Reichstag.
Desde 1900, Rosa Luxemburgo expresó sus opiniones sobre los problemas económicos y sociales en varios artículos en periódicos de toda Europa. Sus ataques al militarismo alemán y al imperialismo se volvieron más insistentes conforme vislumbraba la posibilidad de la guerra, e intentó persuadir al SPD de significarse en la dirección opuesta. Rosa Luxemburgo quería organizar una huelga general que uniera solidariamente a todos los trabajadores y evitar la guerra, pero el líder del partido se opuso, lo que provocó su ruptura con Kautsky en 1910.
Entre 1904 y 1906 su trabajo se vio interrumpido a causa de tres encarcelamientos por motivos políticos. Sin embargo, Rosa Luxemburgo mantuvo su actividad política; en 1907 tomó parte en el V Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en Londres, donde se entrevistó con Lenin. En el Segundo Congreso Socialista Internacional en Stuttgart, presentó la resolución - que fue aprobada - de que todos los partidos obreros europeos debían unirse para evitar la guerra.
Por esos años, Rosa comenzó a enseñar marxismo y economía en el centro de formación del SPD en Berlín. Uno de sus alumnos fue el que más tarde se convertiría en líder del SPD y primer presidente de la República de Weimar, Friedrich Ebert.
En 1912, su cargo de representante del SPD la llevó a los congresos socialistas europeos como el que tuvo lugar en París. Ella y el socialista francés Jean Jaurès propusieron que en el caso de que estallara la guerra, los partidos obreros de Europa debían declarar la huelga general. Al ocurrir el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando y su mujer, que fueron asesinados en Sarajevo el 28 de junio de 1914, y aparecer la guerra ya inevitable, organizó varias manifestaciones (por ejemplo la de Fráncfort) llamando a la objeción de conciencia en el servicio militar y a no obedecer las órdenes. A causa de esto, fue acusada de «incitar a la desobediencia contra la ley y el orden de las autoridades» y sentenciada a un año de prisión. Su detención, sin embargo, no se produjo inmediatamente, lo que le permitió tomar parte en una reunión de la dirección socialista en julio, en la que confirmó desoladoramente que el sentimiento nacionalista de los partidos obreros era más fuerte que su conciencia de clase.
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